Calcular o valor atual da posição:Valor atual da posição = Preço de marca atual × Multiplicador do contrato × Total da posição
Calcular o lucro e perda não realizados da posição comprada:P&L não realizado da posição comprada = Valor atual da posição - Valor acumulado da abertura
Calcular o lucro e perda não realizados da posição vendida:Percentual de P&L da posição = P&L não realizado ÷ Valor acumulado da abertura
Calcular o percentual de P&L da posição:Divida o P&L não realizado pelo valor acumulado da abertura para obter o percentual de P&L em relação ao valor de abertura.
Calcular a alavancagem da posição: Alavancagem da posição = Valor atual da posição ÷ (P&L não realizado + Margem da posição)
- Calcular o nível da posição com base no P&L não realizado:
Se P&L não realizado ≥ 0, Nível da posição = Percentual de P&L da posição × Alavancagem da posição
Se P&L não realizado < 0, Nível da posição = Percentual de P&L da posição ÷ Alavancagem da posição
- Ordenar as posições em fila:Todas as posições são classificadas em ordem decrescente de nível da posição, sendo que posições com nível mais alto ficam à frente. Para posições com nível igual, a posição com maior quantidade fica à frente.
- Determinar o número de barras do indicador de luz com base na posição na fila:
Para posições do mesmo contrato e na mesma direção, se a posição estiver entre 0%–20% da fila, o indicador mostra 5 barras (-----), indicando alta probabilidade de deleveraging.
Se a posição estiver entre 20%–40%, o indicador mostra 4 barras (----), indicando probabilidade relativamente alta.
Se a posição estiver entre 40%–60%, o indicador mostra 3 barras (---), indicando baixa probabilidade.
Se a posição estiver entre 60%–80%, o indicador mostra 2 barras (--), indicando probabilidade muito baixa.
Se a posição estiver entre 80%–100%, o indicador mostra 1 barra (-), indicando praticamente nenhuma probabilidade de deleveraging.