El indicador de reducción de posición (ADL) de Astral mide la probabilidad de que una posición sea reducida automáticamente. Este indicador calcula el nivel de la posición en función de factores como las ganancias y pérdidas no realizadas, el porcentaje de ganancias y pérdidas de la posición y el apalancamiento de la posición. Utiliza un sistema de clasificación y semáforos para advertir al usuario sobre la posibilidad de reducción de la posición.
A continuación se detallan los pasos para calcular el indicador ADL:
1. Calcular el valor actual de la posición:
Valor de la posición actual = Precio de marcado actual * Multiplicador del contrato * Total de la posición
2. Calcular las ganancias y pérdidas no realizadas en una posición larga:
Ganancias y pérdidas no realizadas en posición larga = Valor de la posición actual - Valor acumulado de apertura
3. Calcular las ganancias y pérdidas no realizadas en una posición corta:
Porcentaje de ganancias y pérdidas de la posición = Ganancias y pérdidas no realizadas / Valor acumulado de apertura
4. Calcular el porcentaje de ganancias y pérdidas de la posición:
Divida las ganancias y pérdidas no realizadas por el valor acumulado de apertura para obtener el porcentaje de ganancias y pérdidas en relación al valor de apertura de la posición.
5. Calcular el apalancamiento de la posición:
Apalancamiento de la posición = Valor de la posición actual / (Ganancias y pérdidas no realizadas + Margen de la posición)
6. Calcular el nivel de la posición según las ganancias y pérdidas no realizadas:
- Si las ganancias y pérdidas no realizadas ≥ 0, Nivel de la posición = Porcentaje de ganancias y pérdidas * Apalancamiento de la posición.
- Si las ganancias y pérdidas no realizadas < 0, Nivel de la posición = Porcentaje de ganancias y pérdidas / Apalancamiento de la posición.
7. Clasificar las posiciones:
Todas las posiciones se clasifican en orden descendente según el nivel de la posición. Las posiciones con niveles más altos se colocan al frente. Si hay posiciones con el mismo nivel, se ordenan según el tamaño de la posición, siendo las más grandes las que aparecen primero.
8. Determinar el número de cuadros del semáforo según la posición en la cola:
En las posiciones del mismo contrato y misma dirección, si la posición en la cola se encuentra entre el 0% y el 20%, el semáforo mostrará 5 cuadros (-----), lo que indica que es muy fácil que se reduzca la posición.
Si la posición en la cola se encuentra entre el 20% y el 40%, el semáforo mostrará 4 cuadros (----), lo que indica que es relativamente fácil reducir la posición.
Si la posición en la cola se encuentra entre el 40% y el 60%, el semáforo mostrará 3 cuadros (---), lo que indica que no es fácil reducir la posición.
Si la posición en la cola se encuentra entre el 60% y el 80%, el semáforo mostrará 2 cuadros (--), lo que indica que es extremadamente improbable reducir la posición.
Si la posición en la cola se encuentra entre el 80% y el 100%, el semáforo mostrará 1 cuadro (-), lo que indica que es casi imposible reducir la posición.
Cuantos más cuadros se iluminen en el semáforo, mayor será la probabilidad de que la posición sea reducida. Por lo tanto, el indicador ADL ayuda a los usuarios a comprender el riesgo de reducción de su posición y a tomar decisiones en consecuencia, como reducir la posición a tiempo o ajustar la asignación de la posición.