"Giảm vị trí Astral (ADL) là một chỉ số dùng để đo lường khả năng vị trí bị giảm tự động. Nó dựa trên các yếu tố như lãi/lỗ chưa thực hiện, tỷ lệ lãi/lỗ của vị trí và đòn bẩy của vị trí để tính toán cấp độ vị trí, và thông qua việc xếp hàng và đèn chỉ thị để cảnh báo người dùng về khả năng giảm vị trí.
Dưới đây là các bước tính toán chỉ số ADL:
-
Tính giá trị vị thế hiện tại: Giá trị vị thế hiện tại = Giá trị giá ký quỹ hiện tại * Hệ số hợp đồng * Tổng vị thế
- ính lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế mua: Lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế mua = Giá trị vị thế hiện tại - Giá trị mở lệnh tích lũy
-
Tính lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế bán: Phần trăm lãi/lỗ vị thế = Lãi/lỗ chưa thực hiện / Giá trị mở lệnh tích lũy
-
Tính phần trăm lãi/lỗ vị thế: Chia lãi/lỗ chưa thực hiện cho giá trị mở lệnh tích lũy để có được phần trăm lãi/lỗ của vị thế so với giá trị mở lệnh.
-
Tính đòn bẩy vị thế: Đòn bẩy vị thế = Giá trị vị thế hiện tại / (Lãi/lỗ chưa thực hiện + Tiền ký quỹ của vị thế)
-
Tính toán cấp độ vị thế dựa trên tình trạng lãi/lỗ chưa thực hiện là âm hay dương:
-
Nếu lãi/lỗ chưa thực hiện ≥ 0, cấp độ vị thế = Tỷ lệ lãi/lỗ vị thế * Đòn bẩy vị thế
-
Nếu lãi/lỗ chưa thực hiện < 0, cấp độ vị thế = Tỷ lệ lãi/lỗ vị thế / Đòn bẩy vị thế
-
-
Sắp xếp các vị thế: Sắp xếp tất cả các vị thế theo thứ tự giảm dần của cấp độ vị thế, vị thế có cấp độ cao hơn sẽ đứng trước. Nếu có các vị thế có cấp độ giống nhau, vị thế có số lượng lớn hơn sẽ đứng trước.
-
Xác định số lượng đèn tín hiệu dựa trên vị trí xếp hạng:
-
Trong các vị thế cùng hợp đồng, cùng chiều, nếu vị trí xếp hạng nằm trong khoảng 0% đến 20%, đèn tín hiệu sẽ hiển thị 5 ô (-----), có nghĩa là rất dễ giảm vị thế.
-
Nếu vị trí xếp hạng nằm trong khoảng 20% đến 40%, đèn tín hiệu sẽ hiển thị 4 ô (----), có nghĩa là khá dễ giảm vị thế.
-
Nếu vị trí xếp hạng nằm trong khoảng 40% đến 60%, đèn tín hiệu sẽ hiển thị 3 ô (---), có nghĩa là khó giảm vị thế.
-
Nếu vị trí xếp hạng nằm trong khoảng 60% đến 80%, đèn tín hiệu sẽ hiển thị 2 ô (--), có nghĩa là rất khó giảm vị thế.
-
"Nếu vị trí xếp hạng nằm trong khoảng 80% đến 100%, đèn tín hiệu sẽ hiển thị 1 ô (-), có nghĩa là gần như không thể giảm vị thế.
-
Số ô đèn tín hiệu sáng càng nhiều, có nghĩa là khả năng bị giảm vị thế càng cao. Vì vậy, chỉ số ADL có thể giúp người dùng hiểu rõ rủi ro giảm vị thế và đưa ra quyết định phù hợp, chẳng hạn như giảm vị thế đúng lúc hoặc điều chỉnh phân bổ vị thế.