Redução de Posição Astral (ADL) é um indicador utilizado para medir a probabilidade de uma posição ser automaticamente reduzida. Ele calcula o nível da posição com base em fatores como lucros e perdas não realizados, porcentagem de lucro e perda da posição e a alavancagem da posição, e através de uma fila e luzes indicadoras, avisa os usuários sobre a possibilidade de redução da posição.
Abaixo estão os passos para calcular o indicador ADL:
- Calcular o valor atual da posição:
Valor atual da posição = Preço de marca atual * Multiplicador do contrato * Tamanho total da posição - Calcular o lucro e a perda não realizada em posições longas:
Lucro e perda não realizados em posições longas = Valor atual da posição - Valor total da posição aberta - Calcular o lucro e a perda não realizada em posições curtas:
Percentual de lucro e perda da posição = Lucro e perda não realizados / Valor total da posição aberta - Calcular o percentual de lucro e perda da posição:
Dividir o lucro e a perda não realizados pelo valor total da posição aberta para obter o percentual de lucro e perda em relação ao valor da posição aberta. - Calcular a alavancagem da posição:
Alavancagem da posição = Valor atual da posição / (Lucro e perda não realizados + Margem da posição) - Calcular o nível da posição com base no lucro e perda não realizados:
- Se o lucro e perda não realizados ≥ 0, o nível da posição = Percentual de lucro e perda da posição * Alavancagem da posição
- Se o lucro e perda não realizados < 0, o nível da posição = Percentual de lucro e perda da posição / Alavancagem da posição
- Organizar as posições por fila:
Ordenar todas as posições em ordem decrescente com base no nível da posição. Quanto maior o nível da posição, mais à frente ela ficará na fila. Se houver posições com o mesmo nível, a maior posição será colocada na frente. - Determinar o número de luzes indicadoras com base na posição na fila:
- Para posições no mesmo contrato e na mesma direção, se a posição na fila estiver entre 0% e 20%, a luz indicadora mostra 5 níveis (-----), o que significa que é muito fácil reduzir a posição.
- Se a posição na fila estiver entre 20% e 40%, a luz indicadora mostra 4 níveis (----), indicando que é relativamente fácil reduzir a posição.
- Se a posição na fila estiver entre 40% e 60%, a luz indicadora mostra 3 níveis (---), indicando que não é fácil reduzir a posição.
- Se a posição na fila estiver entre 60% e 80%, a luz indicadora mostra 2 níveis (--), indicando que é muito improvável reduzir a posição.
- Se a posição na fila estiver entre 80% e 100%, a luz indicadora mostra 1 nível (-), indicando que é praticamente impossível reduzir a posição.
Quanto mais níveis a luz indicadora acender, maior será a probabilidade de a posição ser reduzida. Assim, o indicador ADL pode ajudar os usuários a entender os riscos de redução de posição e tomar decisões apropriadas, como reduzir a posição ou ajustar a distribuição das posições no momento adequado.